Bonté de l'ajustement Définition et exemple |

Qu'est-ce que c'est:

La qualité de l'ajustement est un terme statistique se référant à la distance un modèle financier provient des valeurs réelles

Comment cela fonctionne (Exemple):

La qualité de l'ajustement est une composante de l'analyse de régression, qui est une méthode statistique utilisée en finance et dans divers autres domaines. faire des prédictions basées sur les valeurs observées. En d'autres termes, c'est une mesure de la corrélation entre un groupe d'observations réelles et les prédictions d'un modèle.

Dans les exemples suivants, les points bleus représentent des observations réelles. Les lignes noires représentent une ligne de régression, représentée par la formule dans le coin supérieur droit de chaque graphique. Cette formule est ce que les analystes utilisent pour prédire les valeurs futures basées sur le comportement des observations réelles.

Comme vous pouvez le voir, cette droite de régression a une grande valeur d'ajustement représentée par une valeur R ² élevée de 79%:

Ce tableau suivant est un exemple de faible qualité d'ajustement. Ici, la formule de la droite de régression était virtuellement incapable de produire les valeurs observées. La qualité de l'ajustement, représentée par R2, n'est que de 0,38%:

Pourquoi ça compte:

La qualité de l'ajustement n'est pas seulement une mesure statistique, c'est une mesure de confiance. En effet, lorsque vous avez trouvé une formule qui tient compte de la plupart des variations d'un groupe d'observations de prix, par exemple, vous avez également trouvé une formule qui peut être un prédicteur très fiable de ce que seront les prix. dans le futur.