Oscillateur stochastique Définition & Exemple |

Description:

L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui indique l'emplacement du cours de clôture actuel d'un titre (ou index) par rapport à la fourchette haute / basse sur un certain nombre de périodes.

L'idée derrière la stochastique est que lorsque le prix d'un titre augmente, le cours de clôture se rapproche du point le plus élevé sur une période donnée. Au fur et à mesure que le prix diminue, la clôture se rapprochera du creux le plus bas. La stochastique est donc utilisée pour déterminer les meilleurs points d'entrée et de sortie pour un trade

Comment ça marche (Exemple):

La stochastique a deux composantes:% K et% D.

D'abord, une valeur K est calculé avec cette formule:

C est le cours de clôture le plus récent; L14 est le prix le plus bas des quatorze dernières périodes; et H14 est le prix le plus élevé des quatorze dernières périodes. Nous avons utilisé 14 comme exemple, mais n'importe quel nombre peut être utilisé ici

Une moyenne mobile sur 3 périodes de% K est alors calculée et appelée% D.

La stochastique est tracée avec une échelle positive de 0 à +100. Une lecture de plus de 80 montre que le stock / indice est fortement suracheté; Si l'indicateur est inférieur à 20, le titre / indice est survendu. 50 est un point médian important: un chiffre supérieur à 50 montre que les prix se négocient dans la moitié supérieure de leur fourchette;

Un signal d'achat ou de vente significatif n'est donné que lorsque% K et% D sont tous les deux supérieurs ou inférieurs aux niveaux de surachat ou de survente.

Le calcul de la stochastique complète (notez qu'il y a un nombre de différents types de mesures stochastiques) est basé sur une moyenne mobile lissée pour réduire l'instabilité et la volatilité de l'indicateur, qui peut se déplacer rapidement lorsque le prix augmente ou chute.

Pourquoi ça compte:

Observer les stochastiques en relation

Les indicateurs Momentum sont conçus pour faciliter les mouvements de prix et permettre aux techniciens d'observer la tendance sous-jacente du marché. En se concentrant uniquement sur la tendance, l'analyste devrait être capable de prendre de meilleures décisions, puisque le bruit associé aux mouvements mineurs est filtré. Les indicateurs de momentum, comme les stochastiques, tentent d'identifier les points de retournement en mesurant la rapidité avec laquelle les prix montent ou descendent.

L'utilisation d'indicateurs pour générer des signaux de trading pose un grand nombre de pertes. Une façon d'améliorer les chances d'une transaction gagnante est d'ignorer les signaux à moins que le marché ne soit trop survendu ou suracheté. Pour les stochastiques, les lectures inférieures à 20 sont considérées comme survendues, et vous ne prendriez des signaux d'achat que si l'indicateur est inférieur à ce niveau. Une valeur de 80 est considérée comme surachetée et les signaux de vente se produisant au-dessous de ce niveau seraient ignorés. Cela conduit à des transactions plus longues et devrait entraîner moins de pertes.

En fin de compte, c'est l'objectif principal de l'analyse technique - de trouver des opportunités commerciales qui minimisent le risque de perte. Le passé n'est qu'un guide sur l'avenir, et tous les outils techniques n'offrent qu'une probabilité de ce qui va se dérouler. La gestion des risques est la clé pour gagner de l'argent avec l'analyse technique. En 2008, un marché baissier a réduit de près de 50% la valeur de nombreux indices boursiers. Des outils techniques, tels que l'indicateur stochastique, auraient pu aider les investisseurs à éviter bon nombre de ces pertes.