Définition systématique des risques et exemple |

Description:

Aussi appelé risque de marché ou risque non-diversifiable, risque systématique est la fluctuation des rendements causés par les facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués.

Le risque non systématique est le risque que quelque chose tourne mal au niveau de l'entreprise ou de l'industrie, comme la mauvaise gestion, la grève, la production de produits indésirables, etc.

Risque systématique + Risque non systématique = Risque total

Comment fonctionne (Exemple):

Normal

0

faux

faux

faux

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Le risque systématique est constitué des "inconnues inconnues" qui se produisent à la suite de la vie quotidienne. Elle ne peut être évitée qu'en restant à l'écart de tous les investissements risqués

Le risque systématique peut également être considéré comme le coût d'opportunité de la mise en péril de l'argent.

Par exemple, l'option A est un investissement de 100 $ dans un certificat de dépôt sans risque, assuré par la FDIC. L'option B est un investissement de 100 $ dans SPY, le FNB qui représente l'indice S & P 500. Si le rendement attendu de l'option A est de 1% et que le rendement attendu de l'option B est de 10%, les investisseurs exigent 9% pour transférer leur argent d'un placement sans risque à un placement en actions risqué.

La stratégie la plus élémentaire pour minimiser le risque systématique est la diversification. Un portefeuille bien diversifié consistera en différents types de titres de différentes industries avec des degrés de risque variables. Les risques non systématiques se compensent mais un risque systématique subsistera toujours

Pourquoi ça compte:

En raison de l'efficacité du marché, vous ne serez pas indemnisé pour les risques supplémentaires résultant de la non-diversification de votre portefeuille. Ceci est extrêmement important pour ceux qui peuvent avoir une grande participation d'un stock dans le cadre d'un plan d'encouragement parrainé par l'employeur. Le risque non systématique vous expose aux événements indésirables survenus au niveau de l'entreprise ou de l'industrie en plus des événements indésirables au niveau mondial.