Taux de Changement Définition & Exemple |

Qu'est-ce que c'est:

Taux de Changement (RDC) , est le pourcentage de variation du prix Plage de temps.

Comment cela fonctionne (Exemple):

Pour calculer le RDC, vous divisez le prix actuel par un prix antérieur, puis, pour le convertir en un pourcentage, soustrayez 1 de cette valeur et multiplier par 100:

ROC = [(Prix actuel / Prix antérieur) - 1] * 100

Par exemple, le prix actuel peut être divisé par le prix de clôture il y a six mois pour trouver le 6 mois ROC.

Ce calcul peut être appliqué à tout type de série de données, y compris les cours des actions, les prix des FNB, les prix des fonds communs de placement ou même les données économiques. En fait, l'indice des prix à la consommation (IPC), largement suivi, est un calcul de la variation des prix sur 12 mois.

Les négociants peuvent utiliser le RDC comme stratégie de négociation complète. Les traders pourraient acheter quand le ROC est positif et vendre quand il tombe en dessous de zéro. Ceci est illustré dans le graphique ci-dessous où, en utilisant l'analyse ROC, deux gains importants auraient été atteints alors qu'une grande perte aurait été évitée:

Certains traders ajoutent une moyenne mobile au ROC et ne font que du commerce. Des signaux d'achat se produiraient lorsque le ROC franchirait la moyenne mobile et que des signaux de vente seraient pris lorsque le ROC tomberait au-dessous de sa moyenne mobile. Toute période de temps pourrait être utilisée pour l'indicateur ou la moyenne, mais le ROC de 26 semaines avec une moyenne mobile de 13 semaines est le paramètre le plus commun.

Les marchés haussiers et baissiers peuvent être identifiés par la valeur de ROC. Les marchés haussiers seront positifs et les baisses auront un ROC négatif.

Pourquoi ça compte:

Le taux de change est un indicateur polyvalent qui peut être utilisé pour le trading ou le "bubble spotting".

Un certain nombre d'études ont montré que les stocks à forte dynamique ont tendance à surperformer au cours des trois à douze prochains mois. Les traders peuvent filtrer les actions ayant le ratio le plus élevé et les acheter. ROC baisse souvent et devient inférieur à sa moyenne mobile avant une baisse des prix, offrant un signal de vente rapide. Il est également utile de voir quand le ROC devient négatif, car cela indique souvent qu'il y a plus de baisses de prix.

Le ROC peut également être utilisé pour détecter des bulles. Avant son effondrement, le prix du FXI (montré dans le graphique ci-dessus) a doublé en six mois seulement et son ROC était supérieur à 100%. Les augmentations de prix comme celle-ci sont généralement insoutenables et en suivant ROC, un trader peut éviter les accidents après le boom. En règle générale, chaque fois que le ROC à 6 mois est supérieur à 50%, il est peu probable que l'avance se poursuive.

Les commerçants peuvent également ajouter Bollinger Bands ® au ROC pour aider à repérer les points de retournement. Lorsque le ROC est supérieur à la bande supérieure de Bollinger, il est supérieur à deux écarts-types au-dessus de la moyenne, un événement qui devrait se produire moins de 2,5% du temps. Ceci est un avertissement que les prix ont progressé rapidement et une inversion pourrait être proche. De même, on s'attend à une hausse des prix lorsque le ROC tombe sous la bande inférieure de Bollinger, ce qui ne devrait se produire que 2,5% du temps. En fixant les bandes de Bollinger à 3 écarts-types ou plus par rapport à la moyenne - ce qui est facile avec presque tous les logiciels de trading - vous pouvez repérer des marchés encore plus rares. Seulement 1% de toutes les lectures ROC devraient être plus de 3 écarts-types de la moyenne. Ces opportunités rares représenteront généralement des points d'entrée à faible risque pour les métiers.