Backtesting Définition & Exemple |

Description:

Backtesting est le processus d'application d'une stratégie de trading ou d'une méthode analytique aux données historiques pour voir avec précision

Comment cela fonctionne (Exemple):

Supposons par exemple que vous imaginiez un modèle qui, selon vous, prédit systématiquement la valeur future du S & P 500. En utilisant des données historiques, vous peut backtest le modèle pour voir si cela aurait fonctionné dans le passé. En comparant les résultats prédits du modèle aux résultats historiques réels, le backtesting peut déterminer si le modèle a une valeur prédictive.

Presque n'importe quelle méthode pour prédire n'importe quoi peut être backtested. Par exemple, un analyste peut sauvegarder ses méthodes de prévision du revenu net d'une entreprise, le degré de volatilité d'une action donnée, les ratios clés ou les pourcentages de rendement. Les traders techniques sont les utilisateurs les plus courants du backtesting, et la plupart des backtesting actuels sont réalisés avec des logiciels informatiques

Pourquoi ça compte:

Backtesting offre aux analystes, traders et investisseurs un moyen d'évaluer et d'optimiser leurs stratégies de trading et des modèles analytiques avant de les mettre en œuvre. L'idée est qu'une stratégie qui aurait mal fonctionné dans le passé fonctionnera probablement mal à l'avenir, et vice versa. Mais comme vous pouvez le voir, un élément clé du backtesting est l'hypothèse risquée que les performances passées prédisent la performance future.