Négociation quantitative Définition & Exemple

Ce qu'elle est:

La négociation quantitative est une stratégie d'investissement basée sur la sélection des investissements uniquement sur l'analyse mathématique. Comment ça marche (Exemple):

Disons que John Doe dirige le fonds XYZ. Il utilise le système Quadrix pour filtrer et sélectionner les actions. Le système Quadrix utilise plus de 80 variables dans sept catégories (dynamique, qualité, valeur, solidité financière, estimations de bénéfices, performance et volume) pour sélectionner des actions. Il attribue une valeur à chaque variable, et John choisit celles qui ont les scores les plus élevés.

Le trading quantitatif est un trading actif. Les investisseurs détiennent leurs positions pour des durées relativement courtes, ce qui signifie qu'ils peuvent parfois augmenter la volatilité des marchés.

Pourquoi ça compte:

Le trading quantitatif est une stratégie qui est davantage basée sur les mathématiques que sur les humains. C'est parce que le modèle quantitatif trader signalera quoi acheter et vendre et quand. L'idée est que les humains sont émotifs, et l'émotion n'a pas sa place dans l'investissement. Cependant, le trading quantitatif risque de négliger les fondamentaux - les aspects les moins tangibles des entreprises qui ajoutent de la valeur (par exemple, la qualité de certains managers, le goût du produit, les anticipations de futures promotions marketing, etc.). Néanmoins, les commerçants quantitatifs avec de bons modèles peuvent se rendre très riches.