R Squared Définition & Exemple |

Ce que c'est:

R-carré , habituellement représenté par R2, est une technique qui évalue la relation statistique entre deux séries d'événements. Il est couramment utilisé pour décrire la partie du mouvement d'un titre sur le marché par rapport au mouvement d'un indice associé

Comment cela fonctionne (Exemple):

Techniquement, R2 mesure la proportion de variabilité dans un ensemble de données. Il est calculé à l'aide d'une méthode statistique qui mesure la proportion des données par rapport à la variance attendue des données. Si la variance est élevée, R2 est faible. Inversement, si la variance est faible (c'est-à-dire que la valeur observée est proche de ce qui serait attendu), le R2 est élevé. Statistiquement, R2 se situe entre 0 et 1. Dans les rapports financiers, R-carré apparaît comme une valeur comprise entre 0 et 100 (c'est le R2 fois 100). Cette mesure décrit dans quelle mesure les résultats futurs sont susceptibles d'être prédits par un modèle statistique.

Comme le montre le graphique ci-dessous, deux événements avec une relation 1 pour 1 (une unité le long de l'axe des x correspond à une unité le long de l'axe des Y, le R2 est 1. Où les mouvements des deux événements ne sont pas Par exemple, si la relation apparente entre les événements (c.-à-d. lorsque les événements semblent aléatoires l'un par rapport à l'autre) est proche de R2, R2 est proche de 0.

Pratiquement, R2 est utile Par exemple, la relation étroite ou la corrélation entre les prix de fournitures particulières peut être décrite par R2, habituellement parce que le fournisseur peut appartenir à la même industrie et être soumis aux mêmes facteurs d'offre et de demande. les titres à revenu fixe sont mesurés contre le T-facture. Les actions sont mesurées par rapport au S & P 500.

Pourquoi ça compte:

R-carré est couramment utilisé pour résumer une relation statistique ou une corrélation statistique entre deux événements. Bien que cela puisse être vrai, cela ne prouve pas qu'il existe une relation causale. Comme pour la plupart des modèles statistiques, leur pouvoir prédictif est aussi bon que la compréhension des événements eux-mêmes. Sur les marchés de titres, un R élevé au carré suggère que la performance d'un titre est en ligne avec les mouvements de l'indice. Un faible R-carré suggère que la sécurité ne suit pas l'indice.